数值优化:Overview

数学的最后一个大块:数值优化,课本是 numerical optimization. 感觉相对于凸优化来说,这本书对于读者的数学基础要求比较高,很多基础的数学概念都没有介绍,所以啃起来感觉很困难。而且整本书各个章节之间联系比较少,所以看完前面基本就忘完了,所以有必要记录一下。

第一章基本没讲什么,所以从第二章开始。第二章主要是一些基础性的知识。包括 global minimizer, local minimizer, strict local minimizer, stationary point(其实我感觉没啥大区别),介绍了一下 Taylor’s theorm( $f(x+p)=f(x)+\nabla f(x+tp)^Tp$ ) 以及2个非常重要的算法框架:line search 和 trust region,用于搜索更新方向以及距离。

2个算法的核心区别就是 line search 是先定方向再定距离; trust region 是先定距离再定方向。在后面会详细说明2个算法。

额,开坑就这样吧,没啥可多说的了。